飞禽走兽压分技巧

基本收入和阿尔法收益股指期货新套利模式

在最近基于基础收入和阿尔法收益的套利策略中,国信证券利用上证所中央企业50只ETF对股指期货套利进行了实证分析。

相关研究表明,该战略有望产生相对较好的效果。

报告说根据排列方式组合基本方向和α方向,有四种可能性:基础和α是正的;基础和阿尔法是负面的;基础是积极的,alpha是负的基础是负面的,alpha是正面的。

前两个不是套利,而当基差为正,α为负时,你应该买股指期货,做空ETF基金,当基数为负时,α为正,你应该买入ETF基金,做空股票期货。

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来源:www.mangaka-naru.com 作者:mg幸运双星大奖图解 发表日期:2018-08-22 15:09:15 阅读次数:150306